오리엔텀(대표 방승현)은 연세대학교와 양자 컴퓨팅을 활용한 금융 문제 해결 및 산업화 응용 연구를 공동 추진한다고 4일 밝혔다. 이번 공동 연구에서는 양자 금융 기술의 실질적 적용 가능성을 높이고 금융 시장 활용 방안을 모색할 계획이다.

연세대와 오리엔텀 연구팀은 금융 시장에 대한 양자 알고리즘 적용 가능성을 분석하고 산업적 활용을 위한 최적화 방안을 공동 연구하고 있다. 공동 연구팀은 최근 부산에서 개최된 양자정보학회 학술대회에서 양자 금융 알고리즘의 가능성과 한계를 분석한 논문을 발표하는 등 가시적 성과도 선보였다.

조윤빈(연세대 학생) 외 연구진이 발표한 금융 자산 시뮬레이션 연구는 블랙-숄즈(Black-Scholes) 모델을 기반으로 양자 몬테카를로(QMC)와 고전적 몬테카를로(CMC) 기법을 비교하고, 양자 진폭 증폭(Quantum Amplitude Amplification, QAA) 기법을 적용해 샘플링 효율성을 높일 수 있음을 보였다. 양자 하드웨어의 제약과 노이즈 문제가 실질적 활용의 장애 요소임을 분석해 이를 해결하기 위한 연구의 필요성도 강조했다.

김정환(연세대 학생) 외 연구진은 금융을 위한 양자 알고리즘 및 NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)적용 가능성 연구를 통해 리스크 평가, 파생상품 가격 책정, 포트폴리오 최적화, 금융 시장 모델링을 위한 양자 알고리즘을 정리하고, NISQ 하드웨어에 대한 적용 가능성을 연구했다. 이 연구는 NISQ 환경에서 속도 향상과 알고리즘 효율성 간의 절충(trade-off)이 필수적이며, 기존 이론적 모델을 현실적인 하드웨어에 맞게 수정해야 함을 제시했다.

연세대와 오리엔텀은 이 같은 연구 성과를 바탕으로 양자 금융 기술의 산업적 활용 가능성을 높이는 후속 연구를 지속적으로 진행할 계획이다. 양자 기반 리스크 평가 모델 개발, 파생상품 가격 책정 최적화, 양자 머신러닝을 활용한 포트폴리오 최적화 등 다양한 분야에서의 응용을 추진한다.

방승현 오리엔텀 대표는 "양자 컴퓨팅의 발전이 금융 산업에 새로운 패러다임을 창출할 것"이라며 "연세대와의 연구 협력을 통해 양자 금융 솔루션의 산업적 활용 가능성을 지속적으로 모색하겠다"고 말했다. 이어 “오리엔텀과 연세대와 공동 연구 성과를 기반으로 앞으로도 산학 협력모델을 지원하고 양자 인력 양성 모델에 투자할 것”이라고 말했다.

출처 : IT조선(https://it.chosun.com)